Kalman Filter
Gürültülü ölçümlerden dinamik bir sistemin gizli durumunu ardışık olarak kestiren; model tahmini ile ölçüm güncellemesini belirsizlik üzerinden birleştiren filtre.
Tahmin ve Güncelleme
Kalman filtresi her adımda önce sistem modelinden yeni durum tahmini üretir, ardından gerçek ölçüm geldiğinde tahmini ölçüm belirsizliğiyle birlikte düzeltir.
Klasik Kalman filtresi doğrusal durum/geçiş modeli ve Gauss gürültü varsayımları altında kapalı biçimli çözüm sunar.
Kovaryansın Rolü
Filtrenin önemli kısmı yalnız durum değeri değil, bu tahminin belirsizliğini temsil eden kovaryanstır. Model güvenilir, sensör gürültülü ise ölçüme daha az; sensör güvenilir ise güncellemeye daha fazla ağırlık verilir.
Gerçek Sistem Sınırı
Yanlış süreç veya ölçüm gürültüsü matrisi, filtreyi "yumuşak" gösterse bile doğru kestirim yaptığı anlamına gelmez. Model hatası ve bias ayrıca değerlendirilmelidir.